거래량과 거래원 (거래량 공부)

[개인투자자가 거래원에서 얻을 수 있는 정보는?]

 

증권사 HTS를 사용해서 주식매매를 해본 사람이라면 거래원이라는 단어를 들어봤을것이다. 거래원은 특정 종목의 당일 전체 거래 중 가장 많은 거래에 참여한 거래창구 상위 매도/매수 별 5순위를 보여준다. 1~3분 정도 지연된 정보이며 이를 어떻게 사용하는지는 트레이더에따라 다르다. 거래원창을 이용한 매매방법보다는 거래원창을 통해 개인투자자가 얻어갈 수 있는 정확한 정보에 대해서 얘기해보려고한다.

 

키움증권 HTS '키움현재가[0101]'

키움증권 HTS의 현재가 창을 기준으로 2017년 11월 26일 2:21:34 키움증권 당일 총 거래량은 82952주이다.

거래량 1은 매수 1과 매수 1의 결과이기 때문에 당일 총 82952주가 매도되었고 동시에 82952가 매수되었다는 의미이다.

 

키움증권 HTS '당일주요거래원[0254]'

당일 총 거래량이 82952인 반면에

 

매도상위 5 거래원의 총 매도거래량은 49361

매수상위 5 개러원에 총 매수거래량은 43571

 

당일 전체 거래량에 비해 적은것은 물론

총 매도거래량과 총 매수거래량도 서로 다르다.

 

 

하위 거래원에서 또는 집계되지 않은 거래량이

 

매도는 82952 - 49361 = 33591

매수는 82952 - 43571 = 39381

 

다시 말해서, 상위 거래원에 노출되지 않은 체결량은

매도 33591주

매수 39381주

 

여기서 개인투자자가 유추할 수 있는 부분은 상위 거래원 이외의 창구에서 매수가 매도가 더 많다는 점.

큰 자금을 운영하는 입장에서 대놓고 매수하거나 대놓고 매도해서 상대방에게 자신의 의도를 노출시킬필요는 없다.

 

'나 이제 매도합니다라고 의사를 밝힌다면 더 높은 가격에 매도하기 어려울테고'

 

 '나 이제 매수합니다라고 의사를 밝힌다면 자신이 원하는 가격보다 더 높은 가격에 매집해야할 확률이 높다'

 

그렇기 때문에 상위에 노출된 거래원도 무의미하지는 않겠지만

하위에 숨겨진 거래원에서 자금이 어떻게 흘러가고 있는지를 파악하는 것도 중요하다고 생각한다.

효율적 시장 가설에 동의하는 사람이라면 모두에게 노출된 정보보다는 노출되기 전 정보에 집중할 것이다.

 

키움증권 HTS '키움현재가'

대아티아이의 당일 전체 거래량은 19175443주이며 키움현재가 상단에 거래대금과 등락률 위치에서 확인할 수 있다.

 

키움증권 HTS '당일주요거래원[0254]'

당일 총 거래량이 19175443인 반면에

상위 5 총 매도는 13021988

상위 5 총 매수는 13469542

(1이 화면에서 짤린것을 생각됨)

 

매수가 매도보다 13469542-13021988 = 447554주 만큼 많다

447554주를 대략 8000원으로 계산하면 약 35억에 해당하는 수량이다

 

여기서 유추할 수 있는 것은 누군가 하위거래원에서 447554주를 매도했다는 점.

(매도하려면 같은 수량을 누군가 매수해야하기 때문에 447554주는 상위거래원에 집계되어있는 상태)

 

키움증권과는 반대의 상태

 

키움증권

하위 매도(숨겨진 매도) < 하위 매수

 

대아티아이

하위 매도(숨겨진 매수) > 하위 매수

 

이것이 무슨 의미를 갖는지는 본인이 정해야하지만 거래량은 명확한 수치이기 때문에 어떤식으로든 활용할 수 있지 않을까? 

 

장 마감 후 KRX홈페이지에서 특정 종목의 전체 거래원을 확인할 수 있다

한국거래소 MARKETDATA '80020 회원사별거래실적 (개별종목)'

 

장 마감후에 HTS상에서 하위거래원으로 숨겨진 데이타를 확인할 수 있다.

 

어디 거래원이 좋고 나쁘고를 판단하기전에 누군가가 대놓고 매수하는지 혹은 매도하는지를 분석해서

전체적인 자금 흐름을 이해하는 것이 더 중요하지 않을까?

 

 

 

 

 

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